Tiene nombre compuesto de Princesa de sangre azul (Marie Agathe Odile Cavallier), aunque serlo nunca formó parte de sus juegos de infancia. Marie, que nació el 6 de febrero de 1976 en París en el seno de una familia de buena posición económica, se crió entre hombres (cinco hermanos) y adoptó maneras de "marimacho". Influyó en su apego fraternal y carácter osado el divorcio de sus padres, Alain Cavallier, director de publicidad, y Françoise Grassiot, mujer de negocios, cuando ella tenía diez años. "Lo sentí mucho, lo recuerdo como una época muy difícil. Lloraba mucho, me enfadaba y dejé de ser una niñita dulce", ha reconocido Marie en una amplia entrevista para la cadena de televisión pública danesa DR.
Muy unida a su padre, Marie se opuso a irse a vivir a Ginebra con su madre y su futuro padrastro, Christian Grassiot, pero no tuvo otra elección. Ante su oposición a vivir con ellos, su madre envió a Marie a estudiar al internado "Beau Soleil" (1988-1993) -a un par de horas en coche de su residencia en la ciudad ginebrina. Época que Marie recuerda con cariño, a pesar de algunas travesuras propias de la edad. "No era la alumna perfecta, pero tampoco tan mala. Simplemente me gustaba pasármelo bien. Cuando eres joven, tienes ganas de hacer las cosas de la forma más divertida posible y de romper el mayor número de normas. Ahora es diferente", ha declarado. Las travesuras de Marie tampoco llegaron mucho más lejos de beber alguna cerveza o fumar un cigarrillo a escondidas en la habitación con unas amigas o en organizar fiestas de vez en cuando.
Del internado pasó en 1994 al Babson College de Wellesley, en Massachussets (EEUU), donde permaneció estudiando por dos años Empresariales y Economía, sin llegar a graduarse, hasta que logró convencer a sus padres de que debía seguir con sus estudios en Nueva York, una ciudad por la que ha confesado sentirse fascinada. En la "gran manzana", Marie estudió mercadotecnia e informática en el Marymount Manhattan College, para acabar sacando una diplomatura en Artes Liberales en 1999. Marie pasó después año y medio en Nueva York haciendo prácticas en una firma de informática, hasta que en 2001 regresó a Suiza, donde entró a trabajar en la firma de su padrastro, RE Invest, como asesora financiera. Un trabajo que sólo abandonó cuando se hizo oficial su compromiso con el príncipe Joaquín de Dinamarca.
Marie se define a sí misma como una mujer muy independiente, que sabe lo que quiere, reflexiva y con sentido del humor, pero consciente de las obligaciones que conlleva su nueva posición. Marie Cavallier pasará a ser tras el enlace Su Alteza Real Marie Agathe Odile, Princesa de Dinamarca y Condesa de Monpezat. Al contrario que su futuro suegro, que tuvo que "danesizar" Henri por Henrik, Marie podrá conservar su nombre francés, al igual que ya ocurrió con Mary Donaldson. Ese mismo día abandonará la iglesia católica romana para pasar a pertenecer a la iglesia luterana y adquirirá la nacionalidad danesa, requisito indispensable para formar parte de la Casa Real, que le concediera recientemente el Parlamento del país escandinavo.
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