Donde se asienta el palacio había un templo mandado construir a mediados del siglo XV por el rey Enrique IV de Castilla, una ermita que años después pasó a manos de los frailes Jerónimos del Parral que construyeron una posada y una granja
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Las fuentes, los grupos escultóricos y las estatuas realizadas por Thierry, Demandré, Pitué, Fermín y Bousseau dan esplendor a los jardines
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El palacio pertenece a Patrimonio Nacional pero no así la Colegiata, que es parroquia perteneciente a la diócesis de Segovia
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El monarca Felipe de Borbón (el primero de los Borbones que reinó en España) deseaba que los jardines tuvieran más importancia que el propio palacio y para ello se proyectó que ocuparan ciento cuarenta y seis hectáreas de las que sesenta y siente son auténticos bosques
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En la Real e Insigne Colegiata de la parroquia de la Santísima Trinidad del Real Sitio de San Ildefonso
