Esta iglesia de estilo gótico-mudéjar se comenzó a construir en 1356 y ha sido reconstruida en diferentes ocasiones, siendo su última reapertura en 2004 tras una reforma integral. Fue durante mucho tiempo sede de la Hermandad de los Gitanos, cofradía a la que estaba estrechamente vinculada doña Cayetana. De hecho, tras el bautizo, los duques de Huéscar la van a llevar a la actual sede de la cofradía, que está a escasos metros.